GGM方法计算出来的ERP是专门针对个股计算出来的个股的风险溢价吗？宏观经济模型方法计算出来的ERP是专门针对大盘的风险溢价吗？

Equity - READING 25 - Forward-looking Estimates这节课的GGM方法计算出来的ERP是专门针对个股计算出来的个股的风险溢价吗？宏观经济模型方法SS/IC Estimates计算出来的ERP是专门针对大盘的风险溢价吗？

添加评论

已采纳答案

maggie_品职助教 · 2019年11月22日

不对哦，ERP=RM-RF，两个模型计算的都是市场的溢价。你注意下面我给你标红框的地方：指数的股息率，这是整个大盘的股息率。

ttldxl · 2019年11月22日

想问一下会考求个股的ERP的问题吗？

ttldxl · 2019年11月24日

如果是求个股的ERP，应该怎么求呢？

maggie_品职助教 · 2019年11月25日

个股的ERP你就带入个股的收益率减掉RF就好啦。

我要回答关注问题