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akumalasean · 2019年11月17日
老师您好，
这个例题的结论是A和C更好，但是只因为看到了Volatility 更低，Sharp Ratio更高。但是AC调增后的return就更低了，为什么还说AC还是更好的呢? 谢谢
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年11月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
Sharpe Ratio 衡量的是每承担一单位风险获得的收益，所以这个指标是既考虑了return又考虑了risk的。 AC的return 虽然调低了，但是投资者相应承担的risk却更加低了，换句话说整个“性价比”提高了，所以AC更好。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
