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zjcjrd · 2019年11月13日

Backtesting 

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
老师这个题目看了解析也没明白，选项c和d是不是有问题
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，这题是认为差公司是好公司然后贷款给他的概率，也就是接受域更大，95的var的接受域确实比99的大的，所以95的第一类错误可能更大。而C这个reliable与否是实证研究的结果，其实和这个接受域的结论有点相反的意思，需要单独记一下

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