CCP中的initial margin

老师好，在credit risk中提到CCP的initial margin以95% VaR计算（提了一句99%过高了），但在current issue中明确说了是99%VaR or ES。请问考试的时候如果遇到，有答题策略吗？

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品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，可以是95%，可以是99%，甚至也可以是97.5%，具体看CCP的规定。

讲义里李老师提到的99%，是Current issues原论文里提到的，常见的情况是99%，typically corresponding to a 99% Value at Risk。

所以无需太过纠结这个数字，大概有个印象：是区间选择，常见的是99%。考试应该不会在数字上考查的哈~

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