品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日
同学你好，1.type 1是认为差公司是好公司然后贷款给他的概率，也就是接受域更大，95的var的接受域确实比99的大的，所以95的第一类错误可能更大。而C这个reliable与否是实证研究的结果，其实和这个接受域的结论有点相反的意思，需要单独记一下。
2.这俩都行，不影响比较大小的结果，麦考林久期就是平均还款期，对于零息债就等于它的期限，也就是10，修正久期就除以1+y就行了。
kayi · 2019年11月13日
那第一个问题C对的话，D也是对的吧，D错在哪里
品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日
额。。。我刚才说了啊，95的第一类错误是更大的，但是结果依旧是更reliable的，这俩结论看似是有矛盾但是一个是数学上的结果，一个是实证检验的结果，只能去强记一下。
kayi · 2019年11月13日
那page18的1.1的第三句话；如果99变到95说是样本增加、type1和type2的error都会下降。和这道的D不是一个意思吗
品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日
1.1的第三句话说的是回测用的confidence level，不是var的confidence level
kayi · 2019年11月13日
你的意思是调低backtesting的confidence level才会增加sample size然后type1和2会下降？不是var的那个confidence level？讲题目的时候一直说的是var model、好混乱
品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日
emmm我把数学上的结论再截个图你看一下吧，但是单独要说的是对95%的var回测比对99%的var回测要更reliable这个结论需要另外记忆（因为和数学结论不符）。
