开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
AlanLi · 2019年11月12日
品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日
同学你好，我就只把比较tricky的一个点说一下吧，第一个图，PD增大，每个tranche肯定风险都增大了，所以mean都下降，然后var的话，由于equity总之都是最先垫背的， 波动率反而小，那credit var就小。
比较考前答疑量太大，我打字也不会比老师上课讲的更详细，还是建议听一下强化班 structured credit risk那个视频，十几分钟，但是重点不少。物超所值。
