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苹果 · 2019年11月12日

Variance swap

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
能否再详细介绍下variance swap 原理？是支固定同时收固定？只是一个是index 一个是individual? 这块老师说的很快没太听明白
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，long correlation就是pay fixed index的variance，收浮动的index的variance，这时候相关性会收的多，赚钱。

individual相反。我打字估计也没老师上课说的详细，真不行这结果就记住好啦，毕竟考前了。

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