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cxb · 2019年11月11日

 FRMpractice exam65算Jensen alpha

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
算expected return为什么用beta to the portfolio ，不是应该用beta to the market吗？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，这题第一行最后到第二行的位置说了这个portfolio是benchmarked to index（就当它是market了，在场的也没别的能用的了）的，这题给的资产相对potfolio的beta就直接拿来用了。

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