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673896499 · 2019年11月11日

问一道题：NO.PZ2016070202000016

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问下，蒙特卡洛模拟是如何体现出考虑了drift的

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，这就看模型创建人对蒙特卡洛模拟的设计了，市场风险里算利率波动的那几个模型里就有设计drift的，把蒙特卡洛模拟的模型里加一个drift项，它自然就会有这个偏向。

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