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黄开罗 · 2019年11月11日

问一道题:NO.PZ2019052801000105

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

老师,请问可以解释一下什么是spread duration吗?


1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年11月12日

Spread Duration衡量债券价格对债券Spread变动的敏感度。例如:债券的Spread Duration=3,我们知道债券的Spread变动1%,那么仅仅是Spread的变化对债券价格的影响是:Price% = -3 × 1%。Spread duration,只衡量YTM中Spread的变化对债券价格带来的影响。