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轧称的棉花糖 · 2019年11月09日

MR-什么时候VAR是2,什么时候是-2?为什么能认为extreme move就是loss

MR-什么时候VAR是2,什么时候是-2?为什么能认为extreme move就是loss


1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月10日

同学你好,既然要算风险,那么extreme move就是导致损失的方向,如果这题的delta和gamma都反过来,那extreme move就是+2。

总之。。。。损失怎么大怎么算

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