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•西• · 2019年11月08日
品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日
同学你好，这题不用算啊，就是问两种方法哪个算出来的风险大。
那肯定是线性方法算出来的风险大，因为每当underlying价格变化，option有涨多跌少的特性（convexity），结果不考虑这个涨多跌少，那价格变化的结果（涨跌）普遍会比算上凸性小（比实际涨得少，跌的多）。所以线性方法算出来的var大。
