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纯洁的栗子叔 · 2019年11月07日

求提供思路

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management
  3. Valuation And Risk Models
这道题应该怎么考虑呢？
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年11月08日

这题考察是VAR的定义

题目说了99%的VAR水平。那么250天只有1%是例外的，也就是2.5天，四舍五入后取3天整数。

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