开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

二三六七七九九 · 2019年11月06日

frm2 cr

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
经典题 section12 1.4如果是buy put option这个 exposure该怎么计算？利用题目给的条件。。我觉得是可以算的，但是用哪个公式我忘记了。。
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月07日

可以啊，其实exposure就是期权的价值。

直接用BSM模型put option的公式就能算，不过只能算欧式的价值。公式太长我就不打出来了，随便搜搜很多地方都有的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 281

    浏览
相关问题