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wawjbng · 2019年11月05日

考前必做92题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
老师，我一直有一个疑惑的点，DV01是指利率变动一个bp, equity的DV01是7万可以理解，那当利率变动1%时，按理是变动100个bp,为什么价格变动不是7万乘以100呢
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年11月06日

这里解析是有误，equity应该是减少了70000*100。

A选项应该是降低700万的，因为DV01 是久期*P*0.01%，而题目是问变化1%，所以equity降低700万。

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