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kayi · 2019年11月05日

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  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
问一下老师，为什么说threshold定的高，计算出来的capital 会小一些，我认为你定一个高的threshold，选的都是极端值计算出来的VaR比考虑了所有的loss计算出来的应该大，准备的capital也应该大吧
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，没有具体的语境我不确定你说的是哪块内容，我觉得如果是记录风险的阈值越低的话，每天记录的风险就会很多，那每天的loss就会大啊，然后你回头看各天的loss，找出来最大的那5%，那不就是损失更大了。

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