品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日
同学你好，对于 Eurodollar futures ，他的报价为100-R，R为当天的3个月libor。例如报价为95.00说明当天3个月期LIBOR 利率为5.00%。也就是说利率上升的话，Eurodollar futures的价格会下降，所以它的duration是正的（和普通bond一样）。
saimeiei · 2019年11月13日
当Libor上升时，100-Libor下降，也就是欧洲美元期货的报下下降，那么价格也下降，是正相关的，所以D应该是负吧
saimeiei · 2019年11月13日
老师，欧洲美元期货的问题理解了
