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alice006 · 2019年11月05日

Incremental risk change 

  1. FRM II
  2. Basel Accord
老师，LRC不应该是市场风险的内容吗？为什么经典题8.25中说它是trading book的credit risk？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，巴塞尔经典题8.25跟LRC（是LCR还是IRC？），trading book和credit risk都没关系啊

IRC的话发明之初就是冲着trading book的default risk去的（因为本身只考虑market risk不对。）

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