开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

wawjbng · 2019年11月05日

考前必做58题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师好，我的思路是既然已有stock,那就先short一个option,让delta neutral,然后再long一个option,让gamma neutral，不知道对不对？ 看答案说先消gamma,是指啥？我理解long stock本身gamma就为0呢。。。谢谢老师
添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

一个期权，既会带来delta，又会带来gamma，所以至少需要两个期权，进行组合，正好使得组合的delta和gamma同时为0

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 275

    浏览
相关问题