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wawjbng · 2019年11月05日

考前必做58题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师好，我的思路是既然已有stock,那就先short一个option,让delta neutral,然后再long一个option,让gamma neutral，不知道对不对？ 看答案说先消gamma,是指啥？我理解long stock本身gamma就为0呢。。。谢谢老师
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

一个期权，既会带来delta，又会带来gamma，所以至少需要两个期权，进行组合，正好使得组合的delta和gamma同时为0

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