问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
表格里公司三的序列相关是yes，只用log AR(1)就可以吗？不应该至少得是logAR(2)吗？
星星_品职助教 · 2019年11月05日
同学你好，
这道题是原版书的题，其实不是特别严谨，最后选出来其实是个综合判断的结果。判断点是第一需要用AR，第二是需要用log，所以就把B选项排除了。
具体分析下出题人的意图，这道题提到序列相关应该就是想说需要用AR模型。
补充一个与本题无关的，对于AR模型，通常用AR(1)多一些，因为AR(2)增加了一个变量，可能会引发多重共线性的问题。加油。
Falcon · 2019年11月06日
既然题干里给了有序列相关，做题时不用这个条件呢？如果答案里既有log AR(1)，又有log AR(2)，也要按题外话实际中的情况选logAR(1)？
星星_品职助教 · 2019年11月06日
这道题序列相关其实就是想说用AR。如果想考察AR（2），其实应该给一些更多的条件，例如有季节性因素等等。如果遇到了类似的题目可以具体分析。但总体而言，AR（2）用的少。这道题出的本身是有些问题的，不过由于是原版书上的，就还是放上来了，所以可以不用细究哈，加油
NO.PZ201709270100000509 问题如下 9.Baseon Exhibit 5, whisingle time-series mol woulmost likely appropriate for Busse to use in precting the future stopriof Company #3? A.Log-linetrenmol B.First-fferenceAR(2) mol C.First-fferencelog AR(1) mol C is correct. a result of the exponentitrenin the time series of stoprices for Company #3, Busse woulwant to take the naturlog of the series anthen first-fferenit. Because the time series also hsericorrelation in the resials from the trenmol, Busse shouluse a more complex mol, suautoregressive (AR) mol. 能不能详细解答下这题是在考什么？为什么最后要用LOG ar
NO.PZ201709270100000509问题如下9.Baseon Exhibit 5, whisingle time-series mol woulmost likely appropriate for Busse to use in precting the future stopriof Company #3? A.Log-linetrenmolB.First-fferenceAR(2) molC.First-fferencelog AR(1) molC is correct. a result of the exponentitrenin the time series of stoprices for Company #3, Busse woulwant to take the naturlog of the series anthen first-fferenit. Because the time series also hsericorrelation in the resials from the trenmol, Busse shouluse a more complex mol, suautoregressive (AR) mol. 一阶差分跟一阶自回归分别用来修正什么问题
NO.PZ201709270100000509 1、First-fferencelog AR(2) mol是不是更加准确？ 2、如果company 3的AR是Yes，那么怎么做？
NO.PZ201709270100000509 老师好， 在之前学的普通的回归分析中，自相关就是残差项自己和自己有一定的关系；条件异方差是残差的取值随着X的波动而波动。 当来到AR模型这块的时候，我发现其实不论是自相关还是条件异方差，都是残差和自己有关系，然后我就不知道怎么区分了。是不是AR模型中的条件异方差是当前的残差和前一个残差的关系，而AR模型中的异方差就不一定了，有可能是当前的残差和前一个残差的关系，也有可能是当前的残差和前几个残差的关系。 请问老师我这么理解对吗？谢谢
First-fferenceAR(2) mol First-fferencelog AR(1) mol C is correct. a result of the exponentitrenin the time series of stoprices for Company #3, Busse woulwant to take the naturlog of the series anthen first-fferenit. Because the time series also hsericorrelation in the resials from the trenmol, Busse shouluse a more complex mol, suautoregressive (AR) mol. 想问一下，课件里哪里讲到如果时间序列有sericorrelation就用AR解决啊？