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Shuangshuang · 2019年11月01日

看不懂这道题问的什么呀答得什么呀

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
看不懂这道题问的什么呀答得什么呀
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orange品职答疑助手 · 2019年11月02日

就是问一个付息债券它久期和maturity的关系。从图中可以看出，对相同的YTM ,不同的coupon rate，其久期和maturity的变化关系并不是完全一致的。对于coupon rate大于YTM，即债券价格above par的，它的久期是随着maturity单调递增的；如果coupon rate小于YTM，即其价格below par，则它的久期是随着maturity先增大后减小的

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