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zjcjrd · 2019年11月01日

Backtesting 

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
这题题目的答案选c有没有问题？同等条件下95%的var的拒绝域是不是要比99%的拒绝域要小？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月02日

同学你好，95的是会比99的拒绝域小，但是这个reliable其实是实证研究的结论，需要记一下，95的比99的更reliable

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