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Roxanne · 2019年10月29日
品职答疑小助手雍 · 2019年10月29日
同学你好，这里没有这个判断标准，不过我之前不是给你截了个图么，那个图里有这俩的公式，一个是减μ乘以的数，一个是减rf乘以的数，按理说μ比rf大，那么real world pd就比risk neutral的小。这其实和另一个知识点呼应了一下（因为算risk neutral pd时这个spread里其实还包含这其他的风险）。
