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我们 · 2019年10月26日
请问这里在单独计算SR公式的时候，解释说他可以测量not well diversified 的portfolio，但是在之前老师讲CML的时候，有讲到说：SRm=SRi, 是因为CML上都是well-diversified portfolio。那为什么又可以衡量not well diversified? 请问是因为CML，是只有market 的 SR，而单独计算SR公式的时候，是一般情况？请问这里该如何理解呢？
orange品职答疑助手 · 2019年10月26日
同学你好，我们是说SR是可以计算没有足够分散化的组合的风险，但并不是说SR只能计算未足够分散化的组合的风险。SR可以计算一切fully diversified & not fully diversified 的组合的风险的。
我们 · 2019年10月27日
那就是说SR在CML上的都是充分分散的，但是也可以计算非充分分散的？
orange品职答疑助手 · 2019年10月28日
是的
