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ciciflow · 2019年10月26日

Risk surplus不同算法

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
在经典题investment risk surplus at risk第4.3和4.4两道题求surplus at risk时，题型基本完全一样，但一个是用了value乘以growth rate算return，一个是用了value乘1+growth rate算surplus，不太明白为什么
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月26日

同学你好，同学你好，这个问题有历史了~4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样，4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。（还好是只算期望，不算太麻烦。）

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