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Eaga · 2019年10月26日
涉及到的再投资的部分，所以forwrd没有cf的时候利率是固定的么？这里利率下降比较的是和t0时候的利率比较，但是我们最后折现使用t=t时候的市场利率折现的呀，那t=t的时候利率是未知的怎么判断correlation呢
包包_品职助教 · 2019年10月30日
同学你好，很抱歉之前没看到这个问题，现在才答复
影响futures and forward的利率是相同的，都是市场利率。所以不涉及他们利率的correlation 问题呀
