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我们 · 2019年10月25日
请问永续债券的duration:1+y/y,其中y是一期的？还是年化的呢？
orange品职答疑助手 · 2019年10月26日
coupon rate和ytm，肯定是按时间期限匹配好的，不可能1年的coupon除以1个月ytm。但算永续债券的久期的话，y应该是年化的，因为如果y不是年化的，那么把y划分成不同期限，那就会有不同个y，就会有不同个久期，这明显不符合常理
应该是年化的
我们 · 2019年10月26日
但是他算价格的时候是c/y，这个y是一期的，那这个是年化的？
