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wjzhyt · 2019年10月25日

FRM II 市场风险 期限结构经典题 3.7

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
我想问下1-year spot rate will be 4 or 8in one year，这里指的是第二年的利率吗？即t=1开始的利率吗？那这样如果指t=0时刻开始的一年期利率又该怎么说？
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3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月26日

同学你好，对的啊，指的是第1-2年期间的利率，第一年的利率按题目给的6%来算。

wjzhyt · 2019年10月25日

  

wjzhyt · 2019年10月25日

  

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