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林旖晨 · 2019年10月24日

Futures price converge to cash price

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
Financial market and products第94页的例题，用day 1的futures price当作day 1的spot price来计算day 2的hedge adjustment。老师解释是因为盯市，导致futures price每天都converge to spot price。可以解释一下这句话吗？
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月24日


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