开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

zgy · 2019年10月24日

问一道题:NO.PZ2016082403000021

请问,李老师讲课中说到put的bsm模型不用刻意去记,只要用c+k=p+s, 但是这里只给了n(-d1)和n(-d2),有没有办法处理,还是只能用put bsm的公式去做

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



3 个答案

Baby climb · 2019年10月27日

同学你试试把N(-d1)=1-N(d1)后,用N(d1)再按照老师的说法计算就可以得出来了

zgy · 2019年10月25日

李老师讲课时说到不用记住p bsm的公式,但是你的意思是只能记住,没有办法把-d1和-d2转换到d1和d2?


纯洁的栗子叔 · 2019年10月25日

我的意思是d1的计算公式要记住 但是N(-d1)=1-N(d1)啊,btw,我没有报品职的frm课

zgy · 2019年10月25日

再问一下,N(d1)是delta call,N(-d1)是delta put吗?不是delta put应该等于delta call-1吗?

纯洁的栗子叔 · 2019年10月24日

d1还有c p的计算公式肯定是要记住的呀

  • 3

    回答
  • 0

    关注
  • 493

    浏览
相关问题

NO.PZ2016082403000021 问题如下 A Europeput option hthe following characteristics: S0 =$50;X=$45;r=5%;T=1year;an=25%. Whiof the following is closest to the value of the put?Use the BSM formula to solve this question. N(-0.78644)=0.2158, N(-0.74644)=0.2266, N(-0.49644)=0.3085, N(-0.56644)=0.2855 A.$1.88. B.$3.28. C.$9.07. $10.39. S0 =$50; X=$45; r=5% T=1yeanσ=25% =ln⁡(5045)+(0.05+0.06252)10.25(1)=0.186610.25=0.74644{\text{}_1=\frac{\ln(\frac{50}{45})+(0.05+\frac{0.0625}2)1}{0.25(1)}=\frac{0.18661}{0.25}=0.74644​=0.25(1)ln(4550​)+(0.05+20.0625​)1​=0.250.18661​=0.74644=0.74644-0.25=0.49644from the cumulative normtableN(-)=0.2266N(-)=0.3085*p=45e−0.05(1)(0.3085)−50(0.2266)=1.88p=45e^{-0.05(1)}(0.3085)-50(0.2266)=1.88p=45e−0.05(1)(0.3085)−50(0.2266)=1.88(*note rounng) BSM模型中,put的lta是什么?

2022-05-23 13:55 1 · 回答

$3.28. $9.07. $10.39. A     S0 =$50; X=$45; r=5% T=1yeanσ=25% =ln⁡(5045)+(0.05+0.06252)10.25(1)=0.186610.25=0.74644{\text{}_1=\frac{\ln(\frac{50}{45})+(0.05+\frac{0.0625}2)1}{0.25(1)}=\frac{0.18661}{0.25}=0.74644​=0.25(1)ln(4550​)+(0.05+20.0625​)1​=0.250.18661​=0.74644 =0.74644-0.25=0.49644 from the cumulative normtable N(-)=0.2266 N(-)=0.3085* p=45e−0.05(1)(0.3085)−50(0.2266)=1.88p=45e^{-0.05(1)}(0.3085)-50(0.2266)=1.88p=45e−0.05(1)(0.3085)−50(0.2266)=1.88 (*note rounng)请问可以给一下和公式吗 感觉和书上不太一样

2020-08-05 09:50 1 · 回答

为什么求put用负和负

2019-05-03 16:02 1 · 回答

     您好,请问这题中,算出来后,为什么代入的是N(-),那个负号怎么理解呢?感谢

2018-10-26 10:54 1 · 回答