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小千 · 2019年10月19日

问一道题：NO.PZ2016082402000071

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这个题目我没有问题，我是于解析有问题，如果long bonb就是Long duration，short bond就是short duration，为什么received-fixed是long duration，receive floating就是short duration。我尤其不理解receive floating 就是short?

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月19日

同学你好，解析里没有说receive floating就是short duration啊，主要还是看固定端。如果swap里是付出固定端的话（同时receive floating）它就是short duration了，反之swap是收固定的话就是long duration。

浮动端因为duration就等于到下一个付息日的时间（一般题目中可以默认为0）

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不是很理解，请高手解惑。

2018-04-19 23:35 1 · 回答

问题如图

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