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dolphinm · 2019年10月12日

经典题cr的2.10题，

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
​这题最后老师算出来DD=2.5，然后得出N(-d2)=0.65%，请问题目中没有给出正态分布的数值是如何得到0.65这个数字呢
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2 个答案

dolphinm · 2019年10月12日

谢谢老师！

orange品职答疑助手 · 2019年10月12日

同学你好，正式考试的时候会给你几个数值，比如说N(-2.4)= ,N(-2.5)= ,N(-2.6)= ，让我们从几个数字中取选。我们自己是没法算出N(-2.5)=0.62%的。

顺带一提，麻烦同学问经典题时把题目的section也说一下~ 我知道这是莫顿模型的题，所以找起来很方便，但如果不知道，光靠2.10题，就有点难找了~

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