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王一 · 2019年10月09日
明白了
orange品职答疑助手 · 2019年10月10日
同学你好,我按原版书的公式算了下,没问题呀。
它的计算公式是下图中的 (11.3)
在讲义中,以5 year shift举例,它的key rate duration 是 (139074.21-139088.95)/0.01%/(-139088.95),算出来是1.0597
王一 · 2019年10月10日
明白了 哦哦 是我绕糊涂了