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王一 · 2019年10月09日

为啥S2增大,就影响到S30了呢?而不是影响S3,S4,S5,不是说只影响相邻期限的利率吗?这一下就影响到30年期限太远了吧


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orange品职答疑助手 · 2019年10月10日

同学你好,这边何老师是举一个特定的有点极端的例子,当S2上升时,保持其他Spot rate不变的话,那么S30就一定要下降。实际情况下,相邻的S3、S4都会变的,S30会变得很小。何老师这里主要是举例子说明这个原理~

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