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十六岁的烟火 · 2017年09月19日
竹子 · 2017年09月20日
因为亚式期权的是用平均价格与执行相比的，平均价格相对于ST来说有平滑的作用，越临近到期平均价格波动是下降的。
比如一学期有10次考试，第一次考试成绩很差，但后续考得很好，平均成绩是可以提升的（平均成绩的波动比较大）。但如果9次都没考好，基本上大局已定，第10次的考试成绩对平均成绩的影响就没有那么大了，此时平均成绩已经趋近稳定了
曾小贤 · 2018年10月24日
是不是因为波动非常小了所以很容易可以hedge
怎么理解uncertainty in the expiration value is creasethe closer one gets to expiration
