星星_品职助教 · 2019年10月06日
同学你好，
看描述，你这个输入应该是没问题的，在一级数量中，“DATA”应用最多的是最多的是计算均值/方差等。也就是只需要录入X's的值，不需要录入Y。录入完所有的X后，对应的Y自动全部显示为1，不影响最后结果。如果要看结果（均值，标准差，样本标准差等）的话，需用通过2nd + 8 和向下箭头来看。
如果要修改具体某一个录入的X的值，可以直接再按新的数字然后ENTER就可以覆盖。如果需要全部重新输入的话，可以使用 2nd + CLR WORK（和CF功能的清零一样）
计算X的均值和标准差等不需要动Y，直接向下箭头跳过即可。只有在二级的线性回归中才涉及到手动输入Y（但这个功能也极少用到）。加油
Portfolio 2. Portfolio 3. B is correct. The Sharpe ratio is the meexcess return (mereturn less risk-free rate of 3.0 percent) vithe stanrviation of the portfolio. It is highest for portfolio 2 with a Sharpe ratio of 7.5/20.3 = 0.3695. For portfolio 1, the Sharpe ratio is 6.8/19.9 = 0.3417 anfor portfolio 3 the Sharpe ratio is 10.3/33.9 = 0.3038. 为什么不需要把标准差2次方 变成方差？
请问cumulative frequen和 cumulative relative frequen的区别？谢谢
这道题到底选啥呢？选最高的还是最低的啊
16ti 那个time weight 的要怎么计算？
