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xiaobaiybz · 2019年10月03日

麻烦老师解释一下这道题，谢谢

  1. CFA I
  2. Derivative
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年10月08日

同学你好，对于欧式期权来说，其它条件相同时，距离到期日越远，期权的时间价值越高，期权的value越高，因此B的价值大于A的；对于看涨期权，其它条件相同时，执行价格越低，期权的价值越高，因此B的价值又大于C的

所以B的价值时最大的

 

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