开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

xiaobaiybz · 2019年10月03日

麻烦老师解释一下这道题，谢谢

  1. CFA I
  2. Derivative
添加评论
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2019年10月08日

同学你好，对于欧式期权来说，其它条件相同时，距离到期日越远，期权的时间价值越高，期权的value越高，因此B的价值大于A的；对于看涨期权，其它条件相同时，执行价格越低，期权的价值越高，因此B的价值又大于C的

所以B的价值时最大的

 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 258

    浏览
相关问题