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xiaobaiybz · 2019年10月03日

麻烦老师解释一下这道题，谢谢

  1. CFA I
  2. Derivative
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年10月08日

同学你好，对于这道题来说，首先你要知道远期的定价公式，也就是F0(T)=S0(1+r)T-(γ-θ)(1+r)T

其次你要知道net cost of carry=benefits-costs。也就是γ-θ

当net cost of carry是零时，γ-θ=0，那么，F0(T)=S0(1+r)T

当net cost of carry是positive的即net cost of carry大于零时，γ-θ大于0，那么F0(T)等于S0(1+r)T减去一个大于0的数，结果就是小于S0(1+r)T

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