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candally · 2019年10月03日

经典题4.4 risk management

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师请问下这题的答案中9.7是怎么算出来的？谢谢我算出来是9，不知道对不对？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月03日

同学你好。100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7

之所以和4.3的计算方式不一样，是因为4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。

frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。

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