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jaydengu · 2019年10月02日
经典题-Market risk 的Backtesting的第二题，以下截图时间点，老师提到backtesting是双尾，即99%confidence level下，两边各0.5%。那累计概率不应该f（0）+f（1）+.....+f（25）<=99.5%吗，不是老师所说的99%。请问我的理解正确吗？谢谢！
orange品职答疑助手 · 2019年10月03日
同学你好，像这边累加的话，概率之和还是应该小于等于99%的；李老师这里所说的双尾检验，是在另一种方法也就是假设检验那种方法中使用的。在假设减压中，z分布是用双尾检验。比如说，如果backtesting 的置信区间是95%，那么就应该用假设检验的统计量，去和1.96比。
