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wosmomo · 2019年10月02日
两个问题，一这个是考SML线还是单因素回归模型？二B跟D不是一个意思吗？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年10月03日
同学你好，考的sml，
B和D不一样啊，B说的是CML里面的那个有效前沿上的切点，这切点是全球资产完美组合的点。（横轴是波动率）
D说的是SML里那个市场组合（只包含系统性风险的组合）（横轴是beta）。
wosmomo · 2019年10月03日
Single factor指的是β嘛？
是指分散化之后只包含系统性风险的组合收益。
wosmomo · 2019年10月04日
谢谢
单因素模型没说无套利呢？
请问老师，什么算作是一个均值方差有效的市场呢。
