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wosmomo · 2019年10月02日

问一道题：NO.PZ2019043001000053 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

A的问题在于它说的是均衡状态对吧？而多因素模型是回归方程。 

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月03日

同学你好，cml线里这个点确实没法往多因素模型里放，通常这些因子都是一些surprise（GDP的，通胀的等等），或者一些差值因子（大盘股小盘股收益的差之类的）

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