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莫等闲 · 2019年10月02日

这道题的答案C和答案D不是很明白，请帮忙详细解释一下。

  1. FRM I
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月03日

同学你好。C选项：肥尾对应着极端情况。GARCH模型的公式中，包含了近期的收益率和近期的波动率。当市场发生较大变化时，GARCH模型的预测值就可以包含这些变化，也就是能够包含这些极端的情况。

D：GARCH是预测波动率的，而不是收益率。

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