开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

莫等闲 · 2019年10月02日

这道题的答案C和答案D不是很明白，请帮忙详细解释一下。

  1. FRM I
添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月03日

同学你好。C选项：肥尾对应着极端情况。GARCH模型的公式中，包含了近期的收益率和近期的波动率。当市场发生较大变化时，GARCH模型的预测值就可以包含这些变化，也就是能够包含这些极端的情况。

D：GARCH是预测波动率的，而不是收益率。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 401

    浏览
相关问题