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wosmomo · 2019年10月02日

问一道题：NO.PZ2016070702000004 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

两个问题，一，Expected return跟上一道题一样不？都是指市场预期？二，这里的阿尔法是市场预期值和公式计算结果之间的差异，是因为没有出现benchmark，只能这么计算的原因吗？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月03日

这里是人们对它的估计值，是不等于CAPM算出来的。就是，得根据题目灵活地去判断

alpha是真实收益率-合理收益率，benchmark就是CAPM算出来的收益率。只是这里的真实收益率，是人们对它的预期，8%

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     答案里的RM10%是market hexpectereturn of 10%?

2019-10-21 20:29 1 · 回答

     按照note里面的公式，不应该是（10-5）/25%*20%+5吗？ 为什么直接套用CAPM即可？

2019-09-01 22:40 1 · 回答