这里expected return 是市场预期值,还是模型计算值?问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
市场组合收益率13.5%是如何计算的?
相当于计算出来的21%和题目告知的21%/是同一个要素,比较熟悉的market 收益应该是15.5%,然后进行比较?
老师你好,请问一下C,是不是缺少一个个股和大盘的相关系数,youge有这个才能计算出个股的波动
CAPM公式算出来的是组合A的收益率对吧,算出是21%,和题目中预期sho'y收益一致,但是对比的都是A组合与市场组合的收益率,市场组合的收益率怎么算? 是不是把β换做1即可? 那这道题给了这么多信息,结果就是看β是否大于1不就行了?是这个意思吗? 感觉这题有很多陷阱。