这不算计量方法不到位吗?没用压力测试什么的
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
orange品职答疑助手 · 2019年10月03日
同学你好,CRO估计的是1%的概率会发生1billion及更严重的损失。然后事实就是发生了2billion的损失。这个VaR估计的其实没问题呀,因为可能这里恰恰就是发生了极端的风险。如果CRO说,损失一定会小于1billion,那才是有问题的。
在本题中,即使CRO认为发生极端风险、导致风险管理失败的概率很小很小(甚至不可能发生),但也仍然是有可能发生极端风险、风险管理失败。它就是在强调黑天鹅事件是有可能发生的。
wosmomo · 2019年10月03日
计量错误是对同种计量方法说的对吧,比如Var计算错误,但是如果VaR本身没错,但计量结果指导意义不强,就不能苛求风险管理部没有用压力测试什么的方法作辅助计量,对吧
orange品职答疑助手 · 2019年10月04日
是的。不过这也不能怪计量结果指导意义不强。出现小概率的事件,也没办法,不能怪VaR
wosmomo · 2019年10月04日
谢谢