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pz-stepsutake · 2019年10月02日

log distribution 和正态分布的两句相同表述，为什么一个作为答案，一个没作为答案

  1. FRM I
  2. Quantitative
普通班讲义P87例题2，价格服从Lognormal分布，价格的变化服从正态分布，而不是价格取自然对数就是正太分布。C对而A不对。这跟讲义P76，选了同样表述的句子作为答案什么区别？为什么P87例题（选项A）不作为答案，而到了P76选项A就作为答案了？

两张PPT对应截图如下：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月03日

同学你好，87页A选项如果单独拿出来考的话，也是对的。但C选项更好，因为C选项是收益率的严格定义，我们都是认为收益率服从正态分布的。这道题是想考察收益率是否服从正态分布，才这样设题的。一般考试不会这样考。下面是网上的关于对数正态分布的资料，里面有写到，如果X服从对数正态分布，那么lnX服从正态分布

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