frm2 basel 经典题

basel3 请问8.29选项d为什么不对？危机时候的stress var肯定会更高啊

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orange品职答疑助手 · 2019年10月02日

同学你好，D选项它主要是during crises有问题，因为我们是在正常时期计算的SVaR，用以预防这种危急情况的，应该是正常时期increase the capital charge

orange品职答疑助手 · 2019年09月30日

同学你好，D选项说明它的CCB是1.5%，小于2.5%，说明部分的CCB是被用掉了。只要这个buffer被部分地用掉，那它的资本分配就会受到限制，因此D是错的

二三六七七九九 · 2019年09月30日

你解答的貌似不是我问的这题。。可以下载一版无答案的经典题吗？8.29题

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