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何小建 · 2019年09月27日

问一道题：NO.PZ2016082402000061 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：这道题应该从现金流和执行方式来理解吗？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月28日

同学你好，应该根据这个角度来理解：利率和现货的相关性大于0的时候，因为再投资的原因，期货的价格大于远期价格；当负相关时，期货价格小于远期价格。

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相关问题

     老师你好，请问A和C错在哪里了呢？可以详细一下吗，谢谢

2019-11-04 18:05 1 · 回答

     请问A错在哪里了?谢谢！

2019-11-02 22:49 1 · 回答

t1 t2怎么理解啊哈哈？我看到了讲义里的。。但是没太懂。。可以举个小栗子吗！谢谢谢谢

2019-10-01 06:37 1 · 回答

可以确定的是，前三个都是错的，但我为什么记得上课的时候李老师讲的是interest rate和spot price的关系呢？

2019-09-06 15:11 1 · 回答