我们在比较两个债券duration大小的时候，采取的是控制变量法。在其他变量保持相同的情况下（maturity，par value，YTM相同），这样才可以比较两个coupon rate不一致的债券。此时，折价债券的duration是大于溢价债券的duration的。注意，这里相互比较的duration是麦考利久期和修正久期。我们可以直接根据定性结论比较大小。
money duration我们只会要求计算，不会要求去比较大小。如果真的要比较money duration，就需要先计算出具体数值，再进行比较。
